5.6.2 Индикаторы изменчивости.

Индикаторы данной группы, предназначены для измерения, меры изменчивости цены финансового актива. Логичным было бы начать данный раздел с индикатора стандартного отклонения. 

5.6.2.1 Стандартное отклонение.

Индикатор Standard Deviation или сокращенно stddev измеряет волатильность рынка. Этот индикатор показывает размер колебаний цены относительно скользящей средней. Если значение индикатора велико, то рынок является волатильным, т.е. и цены сильно разбросаны относительно скользящего среднего. Если значение индикатора невелико, на рынке низкая волатильность и цены находятся близко к скользящей средней.
Индикатор рассчитывается по формуле 5.8:

;                                                           (5.8)

Для того, что бы графически, можно было отобразить стандартное отклонение, применяют формулу 5.9.

;                                                    (5.9)

где P – цена,
N – количество периодов для расчёта или порядок стандартного отклонения. Иногда говорят период сглаживания.
StdDev (i) - Стандартное отклонение текущего отрезка времени или бара;
Pj - цена j-го периода или бара;
Pi - цена i-го периода или бара;
SMA (Pi,n) – простая скользящая средняя за n периодов, т.е. n – го порядка;
Обратите внимание, на то, что скользящая средняя может быть как EMA так и WMA. Данную особенность используют при построении индикатора полосы боллинджера. Привязываться к конкретной формуле 5.9 необязательно. На графике цен стандартное отклонение будет выглядеть следующим образом см. рис. 5.70.


Рисунок 5.70 – Пример индикатора Standard Deviation на ценовом графике.

К сожалению, использовать данный индикатор самостоятельно достаточно сложно. Наиболее простой метод интерпретации данного индикатора состоит в следующем:
- если значение индикатора мало и стремиться к нулю, трейдер должен ждать всплеска торговой активности;
- если значение индикатора велико, то, скорее всего, ближайшее время торговая активность пойдёт на убыль.
Сложность в том, что не понятно в каком направлении будет движение вверх или вниз. Т.е. оно, конечно будет, но вот куда. Поэтому стандартное отклонение используют в других индикаторах с большим успехом и большей эффективностью. Самый известный из них это полосы боллинджера или Bollinger Band.

 

Полную версию данной книги и этой главы в частности вы можете прочитать,
перейдя по ссылке книжного магазина ЛитРес и купив ее электронную версию:

Вертикальный предел.
Введение в рынок ценных бумаг.
Краткий справочник спекулянта-инвестора.


Если материал вам понравился, поделитесь им с друзьями: